สาย Day Trade, Swing Trade, Scalping ควรตั้งค่า Stop Loss อย่างไรให้อยู่หมัด

วิธีตั้ง Stop Loss
Posted on | Posted on Maureen Fernandez

ทุกวันนี้ สำหรับนักเทรดแต่ละสไตล์อย่าง Day Trade, Swing Trade และ Scalping การตั้งค่า Stop Loss จะมีความแตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาและความผันผวนที่พวกเขาเผชิญ มาดูกันครับว่าแต่ละสไตล์ควรตั้ง Stop Loss อย่างไรให้อยู่หมัดกันครับ

วิธีตั้ง Stop Loss ในแต่ละสไตล์เทรด

1. วิธีตั้ง Stop Loss สำหรับสาย Day Trade

Day Trader จะถือ Position เพียงชั่วข้ามวัน ไม่มีการถือข้ามคืน ดังนั้นการตั้ง Stop Loss จึงต้องค่อนข้างรัดกุมเพื่อป้องกันความผันผวนที่ไม่คาดคิดในช่วงปิดตลาด หรือข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบในวันถัดไป

  • อ้างอิงจากจุดต่ำสุด/สูงสุดของวัน (Intraday High/Low):
    • Long Position: ตั้ง Stop Loss ใต้จุดต่ำสุดของวันล่าสุด หรือใต้แท่งเทียนที่เกิดสัญญาณเข้าซื้อ
    • Short Position: ตั้ง Stop Loss เหนือจุดสูงสุดของวันล่าสุด หรือเหนือแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณเข้าขาย
    • เหตุผล: หากราคาหลุดจุดต่ำสุด/สูงสุดของวัน อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมในวันนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว
  • ใช้ระดับแนวรับแนวต้านใน Time Frame ที่สั้นลง (เช่น 5 นาที, 15 นาที):
    • มองหาระดับที่มีนัยสำคัญในกราฟระยะสั้น และตั้ง Stop Loss เลยระดับเหล่านั้นไปเล็กน้อย เผื่อให้ราคาแกว่งตัวได้บ้าง
    • เหตุผล: ช่วยป้องกันการโดน Stop Out จากความผันผวนระยะสั้นที่ไม่กระทบต่อแนวโน้มหลักในวันนั้น
  • อิงจากค่า ATR (Average True Range) ใน Time Frame ที่สั้นลง:
    • ใช้ค่า ATR เพื่อวัดความผันผวนเฉลี่ยในกรอบเวลานั้น ๆ และตั้ง Stop Loss โดยมีระยะห่างจากราคาเข้าซื้อขายเป็นจำนวนเท่าของค่า ATR (เช่น 1-2 เท่าของ ATR)
    • เหตุผล: ช่วยให้ Stop Loss มีความเหมาะสมกับความผันผวนของราคาในแต่ละวัน
  • กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อวัน:
    • Day Trader บางคนอาจกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อวัน และปรับขนาด Position และ Stop Loss ให้สอดคล้องกัน
    • เหตุผล: ช่วยควบคุมความเสียหายโดยรวมในแต่ละวันเทรด

2. วิธีตั้ง Stop Loss สำหรับสาย Swing Trade

Swing Trader จะถือ Position ข้ามวันไปจนถึงหลายสัปดาห์ มองหากำไรจากรอบการแกว่งตัวของราคา การตั้ง Stop Loss จึงต้องเผื่อความผันผวนในระยะที่ยาวกว่า Day Trade

  • อ้างอิงจากระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญใน Time Frame ที่ใหญ่ขึ้น (เช่น Daily, Weekly):
    • Long Position: ตั้ง Stop Loss ใต้แนวรับที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า หรือระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญ
    • Short Position: ตั้ง Stop Loss เหนือแนวต้านที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า หรือระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญ
    • เหตุผล: แนวรับแนวต้านใน Time Frame ที่ใหญ่ขึ้นมักจะมีความแข็งแกร่งและได้รับการเคารพจากตลาดมากกว่า
  • ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางถึงยาว (เช่น 50 วัน, 100 วัน):
    • ตั้ง Stop Loss ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ (สำหรับ Long) หรือเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ (สำหรับ Short)
    • เหตุผล: หากราคาหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะกลาง
  • อิงจากจุดต่ำสุด/สูงสุดล่าสุดที่มีนัยสำคัญ (Significant Swing Low/High):
    • มองหาจุดต่ำสุดที่ราคามีการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หรือจุดสูงสุดที่ราคามีการปรับตัวลงอย่างชัดเจน และตั้ง Stop Loss เลยจุดเหล่านั้นไปเล็กน้อย
    • เหตุผล: จุดเหล่านี้มักเป็นระดับที่นักลงทุนให้ความสนใจ และการหลุดระดับเหล่านี้อาจหมายถึงการสิ้นสุดของรอบการแกว่งตัวนั้น
  • ใช้ Trailing Stop Loss:
    • เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เป็นกำไร Swing Trader สามารถใช้ Trailing Stop Loss เพื่อล็อกกำไรและยังคงเปิดโอกาสให้ราคาไปต่อได้

3. วิธีตั้ง Stop Loss สำหรับสาย Scalping

Scalper จะทำการซื้อขายจำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นมาก ๆ (วินาทีถึงนาที) โดยมีเป้าหมายกำไรต่อครั้งที่น้อยมาก แต่เน้นปริมาณการเทรด การตั้ง Stop Loss สำหรับ Scalping จึงต้อง แคบมาก ๆ เพราะหากราคาเคลื่อนที่ผิดทางเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้การเทรดนั้นขาดทุนเกินกว่าเป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้

  • อ้างอิงจาก Spread หรือความผันผวนในระดับ Tick:
    • ตั้ง Stop Loss เพียงไม่กี่ Pips/Ticks เหนือหรือใต้ราคาเข้าซื้อขาย
    • เหตุผล: เนื่องจากเป้าหมายกำไรของ Scalper นั้นน้อยมาก การขาดทุนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้กลยุทธ์โดยรวมไม่คุ้มค่า
  • ใช้ระดับแนวรับแนวต้านใน Time Frame ที่สั้นที่สุด (เช่น 1 นาที, 5 นาที):
    • ตั้ง Stop Loss เลยระดับแนวรับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดไปเล็กน้อยมาก ๆ
    • เหตุผล: Scalper ต้องการให้การเทรดเป็นไปตามแผนอย่างรวดเร็ว หากราคาไม่เป็นไปตามคาดการณ์ในระยะสั้นมาก ๆ ก็ควรตัดขาดทุนทันที
  • ใช้ Order Flow หรือ Level 2 Data (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์):
    • นัก Scalper ที่มีประสบการณ์อาจใช้ข้อมูล Order Flow หรือ Level 2 เพื่อดูแรงซื้อแรงขายในแต่ละระดับราคา และตั้ง Stop Loss ในจุดที่คาดว่าแรงซื้อ/ขายจะเข้ามาปกป้องราคา
    • เหตุผล: เป็นเทคนิคขั้นสูงที่ต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกตลาดอย่างลึกซึ้ง
  • กำหนด Risk/Reward Ratio ที่เข้มงวด:
    • Scalper มักจะตั้งเป้าหมาย Risk/Reward Ratio ที่ 1:1 หรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ ดังนั้น Stop Loss จะต้องถูกกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้

ข้อควรจำสำหรับทุกสไตล์:

  • อย่าตั้ง Stop Loss ที่ “เลขกลม”: มีโอกาสถูก “ล่า Stop” ได้ง่าย
  • พิจารณาค่าธรรมเนียมและ Slippage: โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Scalping ที่มีการเทรดบ่อย ค่าธรรมเนียมและ Slippage อาจส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวม
  • ทดสอบและปรับปรุง: ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับการตั้ง Stop Loss ที่ “อยู่หมัด” สิ่งสำคัญคือการทดสอบกลยุทธ์และปรับปรุงการตั้งค่า Stop Loss ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและลักษณะของสินทรัพย์ที่เทรด
  • เข้าใจความผันผวน: สินทรัพย์แต่ละชนิดมีความผันผวนต่างกัน การตั้ง Stop Loss ควรพิจารณาจากความผันผวนของสินทรัพย์นั้น ๆ

และนี้ก็คือ “วิธีตั้ง Stop Loss” ที่เหมาะกับแต่ละสายเทรดที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในข้างต้นครับ คิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางให้กับนักเทรด ไม่มากก็น้อยกันนะครับ